Иконку желательно сделать 16Х16 минимальной расцветки.
И так как не все браузеры желают её отмечать самостоятельно, то следует вбить тег с её адресом в *голову* исходного кода страницы. Код тега можете глянуть на любом сайте с иконкой. Саму иконку можете запихать куда угодно или просто *стыбзить* чужую, всё зависит от вбитого адреса.