теоретически можно сделать многопоточность, но качаться будет не один целый файл, а кусками (потоками). после закачки куски склеиваются и получается целый файл. проблемы начнутся при скачке и склейки больших файлов типа фильм - нужно в два раз больше места, плюс время нужно на склейку. так бы сделал на питоне на симбе, на яве на андроиде можно наверно тоже.